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季節調整法って... 

今日は季節調整法について学んでみた.
X-12-ARIMA...
TRAMO-SEATS...
書くだけでわけわかりませんね.

X-12-ARIMAは,つぎのようなもんかな.
閏年など特殊要因を説明変数として回帰して,その効果を除く.除かれた残差をARIMAモデルで推計して,必要な事前準備データを作成.
作成されたデータを用いてX-11っていう移動平均法で季節変動を
取り除くといった感じで,ちょっとアドホックな方法.

TRAMO-SEATSは,同様にしてARIMAモデルを推計するんだけども,そのモデルをベースにして,シグナル抽出法によって,季節変動とそうでない部分とに分解する方法.スペイン中央銀行のMaravallさんらが開発.

両方の手法を,ユーザーフレンドリーなGUIで計算できるソフトを発見.
その名も...続く.

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